它是如何运作的
项目组合管理的一个周期，从规划到评估。
01
规划与优化
- SAA：最大化回报、优化 VaR 或最大化效用
- 资产负债管理
- 市场变化时的战术模拟（TAA）；计划记录在 RKAP 中
02
实施
- 投资领域和工具分析
- 经分级批准的买卖提案
- 记录交易、应计费用、摊销、按市值计价
03
风险与合规性
- 风险影响 (VaR)、概率、5×5 风险矩阵
- OJK 限制、内部、各方、关联、资产质量
- 参考限值可灵活设置
04
监测与评估
- 每日公允价值与 Infovesta 数据集成
- 与目标相比，自动 ROI 和 NAB/UP
- 投资组合、NAV、OJK 和现金流量报告
对于每个角色
一个应用程序，四个观点。
导演
随时随地监控投资组合
- 直接投资业绩
- 自动计算目标的投资回报率
- 检查是否符合 OJK 法规
- 加强治理
投资经理
更有效地管理投资组合
- SAA 和 TAA 模拟
- 绩效归因分析
- 每个投资过程的审计跟踪
风险经理
系统地评估和降低风险
- 具有影响和概率矩阵的风险图
- 每个工具、资产类别和投资组合的 VaR
- 监控限制和法规的遵守情况
投资分析师
减少电子表格，提高准确性
- 自动化投资组合和监管机构报告
- 仪器分析到分级批准的建议
- 一个应用程序中的交易记录和报告
风险方法论
不是黑匣子数字：每个分数都可以追溯到一个指标及其权重。
安置价值的影响风险（VaR）乘以每个产品的损失机会；每个资产类型的加权指标有 1-5 个概率；两者都按产品、资产类别和投资组合映射为 5×5 矩阵。
被忽略≤ 投资组合价值的 2%
未成年人2–5%
中等5–10%
重大10–20%
危险> 20%
多元化效应，计算示例
每个产品的风险总和
RP。 84米
RP。 84米
相关后的投资组合风险
RP。 66米
RP。 66米
Probability 使用每种资产的加权指标：存款、SBN、公司债券、共同基金、股票、土地和建筑物。股票和共同基金使用三年波动率。
在演示中
您将在示例数据中看到这一点
输入
交易、收入实现和公司投资政策。
交易、收入实现和公司投资政策。
工艺流程
SAA引擎计算最优分配；系统会检查每个限制。
SAA引擎计算最优分配；系统会检查每个限制。
输出
合规警报、风险地图、再平衡建议。
合规警报、风险地图、再平衡建议。
报告
投资组合、NAB 和 OJK 报告自动生成。
投资组合、NAB 和 OJK 报告自动生成。
安全与实施
您可以向审核员演示的控制措施
- ISO/IEC 27001:2022，定期审核
- 每个角色、员工到董事的访问权限
- 分级审批（制造者-检查者）
- 审计跟踪：谁创建、更改、批准
- 来自 Infovesta 数据的每日公允价值，无需手动输入价格
阶段： 评估→配置→测试和培训→上线和指导。持续时间根据模块覆盖范围和数据准备情况商定。
实际问题
演示之前通常会问什么。
投资专业手册4 页 · 2.1 MB。填写您的姓名和工作电子邮件，手册将立即下载。我们在演示期间展示了完整的演示文稿。
支持哪些仪器？
存款、债券、共同基金、股票、MTN、EBA 和其他工具，包括直接投资以及用于风险评估的土地和建筑物。
OJK 限额和内部限额可以独立监管吗？
能。限制参考是灵活的：OJK 法规、内部政策、每方和团体的限制、关联方、资产类别和资产质量要求。
市场价格如何更新？
投资组合公允价值每天根据 Infovesta 市场数据更新，然后自动计算投资回报率和资产净值/上涨。
可以与投资顾问一起使用吗？
能。 Infovesta Kapital Advisori 是 OJK 许可的投资顾问，可以编译 SAA 并根据 InvestPro 中的相同数据评估投资组合。
下一步
请根据您所在机构的情况亲自查看。
30-60 分钟演示，在线或在您的办公室。我们将在 1 个工作日内通过电子邮件与您联系以选择时间表。没有承诺。
你带回家的那个
- 根据您的机构类型而定的场景
- 系统生成的报告示例
- 实施阶段和持续时间概述
- 有关安全性、数据访问和集成的问题的解答